Home > Term: Model value at risk (VaR)
Model value at risk (VaR)
Postup pro odhad pravděpodobnosti portfolia ztráty přesahující některé zadané podíl na základě statistické analýzy historických cen tržních trendů, korelace a volatilita.
- Jenis Kata: noun
- Industri / Domain: Layanan keuangan
- Kategori: Keuangan secara umum
- Company: Bloomberg
0
Penulis
- Nadezda
-
(V.I.P) 26395 poin - 100% positive feedback
