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heteroscedasticidad condicional autorregresiva (ARCH)

Un proceso estocástico no lineal, donde la varianza es varían con el tiempo, y una función de la variación última. Los procesos de arco tienen distribuciones de frecuencia que tienen altos picos en la media y colas de grasa, como las distribuciones fractal. El modelo generalizado de arco (GARCH) es también ampliamente utilizado. Ver: Fractal distribuciones.

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Penulis

  • raulbo1
  • (JAKARTA, Indonesia)

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