Home > Term: Nilai-at-risk model (VaR)
Nilai-at-risk model (VaR)
Prosedur untuk memperkirakan kemungkinan kerugian portofolio melebihi beberapa proporsi yang ditentukan berdasarkan analisis statistik tren harga pasar historis, korelasi, dan volatilitas.
- Jenis Kata: noun
- Industri / Domain: Layanan keuangan
- Kategori: Keuangan secara umum
- Company: Bloomberg
0
Penulis
- zoellucky
-
(V.I.P) 60945 poin - 100% positive feedback
(Indonesia)
