Home > Term: Verdien i fare modell (VaR)
Verdien i fare modell (VaR)
Prosedyren for å estimere sannsynligheten for portefølje tap overstiger noen angitt andel som er basert på en statistisk analyse av historiske markedspris trender, sammenhenger og volatilities.
- Jenis Kata: noun
- Industri / Domain: Layanan keuangan
- Kategori: Keuangan secara umum
- Company: Bloomberg
0
Penulis
- D.Rambrudt
-
(V.I.P) 34692 poin - 100% positive feedback
