Home > Term: Wartości zagrożonej modelu (VaR)
Wartości zagrożonej modelu (VaR)
Procedury oszacowania prawdopodobieństwa portfela strat przekraczających niektóre określonej proporcji na podstawie statystycznej analizy tendencji cenowych na rynku historycznych, korelacji i volatilities.
- Jenis Kata: noun
- Industri / Domain: Layanan keuangan
- Kategori: Keuangan secara umum
- Company: Bloomberg
0
Penulis
- gabriel.nowicki
-
(V.I.P) 32106 poin - 100% positive feedback
